相對動力投資法簡介

相對動力投資法是根據電腦程式計算不同資產類別的相對動力作出基金投資組合調配,美國已有很多關於這方面的研究,而我們亦將相關研究應用在香港的零售基金平台上,並把計算動力的方法加以改良,經過七年半的回溯測試及三年的真實投資買賣,現已應用在我們客戶的基金投資組合上。

由 2005 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日,總共 11 年時間,期間經歷了金融海嘯及歐債危機,這個投資策略的總回報有 215.53%(已扣除了行政費、基金管理費及每年 1% 的顧問費),以複式增長計算,平均每年回報達 11.01%,而在這個期間的最大跌幅只有 -18.37%,同期的香港盈富基金(連股息再投資)的總回報只有 121.37%,平均每年回報只有 7.49%,但最大跌幅卻高達 -58.52%。

以下是這個投資策略由 2005 至 2015 年的表現比較: 藍色 = 相對動力投資法,綠色 = 盈富基金(連股息再投資),紅色 = 相關指標(環球股債混合基金平均)

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以下是這個投資策略的每月及每年回報: (年化回報 = 相對動力投資法的回報,指標回報 = 環球股債混合基金平均的回報)

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(已扣除了行政費、基金管理費及每年 1% 的顧問費)

如有興趣作進一步了解,可電郵聯絡我們:info@mtminvesting.com

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